Adaptive online forecasting of a locally stationary time varying autoregressive process

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Communication dans un congrès
Statistical Inference for Complex Time Series Dat, Sep 2013, Oberwolfach, Germany. Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, pp.53-56, 2013, 〈10.4171/OWR/2013/48〉
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Soumis le : lundi 21 juillet 2014 - 18:23:27
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:23:39

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Christophe Giraud, François Roueff, Andrés Sánchez Pérez. Adaptive online forecasting of a locally stationary time varying autoregressive process. Statistical Inference for Complex Time Series Dat, Sep 2013, Oberwolfach, Germany. Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, pp.53-56, 2013, 〈10.4171/OWR/2013/48〉. 〈hal-01026582〉

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